skip to Main Content

Выход люстры (Chandelier Exit)

Одним из наиболее эффективных способов выхода является система, которая носит название «Выход люстры». По этой системе стоп размещают на расстоянии нескольких средних истинных диапазонов (ATR) от самой высокой точки рынка либо от самого высокого закрытия бара, которые зафиксированы с момента открытия позиции. Так как максимумы перемещаются только вверх, соответственно и наш стоп перемещается вверх или же остается на месте.

В рассматриваемых примерах мы по умолчанию считаем, что позиция открывается в направлении повышающегося тренда (понижающийся тренд будем оговаривать отдельно). Система «Выход люстры» носит такое название из-за того, что приказ на закрытие позиции размещается на определенном расстоянии от вершины рынка подобно люстре, которая свисает с потолка.

Остановимся на примерах «Выхода люстры»:
— стоп размещается на расстоянии 3 ATR от самой высокой точки рынка с момента открытия позиции;
— стоп размещается на расстоянии 2,5 ATR от самого высокого закрытия бара с момента открытия позиции.

«Выход люстры» — наиболее приоритетный выход, применяемый при разработке торговых систем, следующих за трендом. Этот способ позволяет удерживать позицию практически до конца тренда и срабатывает лишь при появлении существенных предпосылок его разворота.

Исследователь этих вопросов Ван Тарп уверенно продемонстрировал, что использование данной системы позволяет открывать позицию практически наугад, а торговля через некоторое время все равно принесет прибыль. В этом можно убедиться, изучив самые разные рынки.

По нашему мнению, диапазон с наиболее эффективными значениями ATR должен находиться в пределах от 2,5 ATR до 4 ATR.

Вход на основе волатильности

Вход на основе волатильности — один из наиболее надежных спусковых механизмов входа для систем, следующих за трендом. На основе наших исследований можно сделать вывод, что, благодаря этому типу входа, вероятность прибыльных сделок по сравнению со случайным вхождением существенно увеличивается.

Приказ на покупку необходимо устанавливать на уровне, вычисляемом как сумма закрытия предыдущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR), или открытие текущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR).

К примеру, правило для покупки может быть сформулировано следующим образом: купить сегодня по цене 0,7*ATR + сегодняшнее открытие.

Для определения ATR необходим достаточно длительный временной период — 20 и более дней. При более коротком отрезке времени спусковой механизм входа может оказаться слишком чувствительным по причине непродолжительных периодов низкой волатильности.

Данный спусковой механизм входа считается одним из самых надежных из-за того, что для его срабатывания необходимо достаточно сильное ценовое движение в направлении тренда. Безусловно, при этом не удастся войти в рынок по самой низкой цене, зато мы откроем свою позицию при четко подтвержденном первоначальном направлении. Получается, что мы приносим в жертву часть своей потенциальной прибыли ради более высокой надежности входа в рынок.

В качестве отправной точки для данного способа вхождения обычно используется закрытие предыдущего бара, при этом не рекомендуется использовать открытие текущего бара. Вместе с тем, по нашему мнению, движение от сегодняшнего открытия лучше подтверждает тот факт, что краткосрочный тренд развернулся в сторону долгосрочного тренда. При разработке торговой системы лучше проверять оба этих варианта. Впрочем, есть и другие: к примеру, которые используют в качестве точек отсчета верх или низ предыдущего бара.

Соединив спусковой механизм волатильности с «Выходом люстры», мы получим основные компоненты примитивной торговой системы, следующей за трендом. Данную систему можно использовать при проверке собственных торговых идей в качестве весьма полезного эталона.

Для этого нужно по отдельности вставить элементы нашего эталона вместо проверяемых нами компонентов, после чего сравнить полученные результаты. Если результаты ваших компонентов превосходят аналогичные результаты эталонной системы, следовательно, в проектируемой торговой системе лучше использовать предложенные вами компоненты.

Таким образом, эталонная система может быть хорошим ориентиром, к которому нужно стремиться при проектировании собственной торговой системы, а если возможно и превзойти этот ориентир.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back To Top