skip to Main Content

Фильтрация сигналов с помощью MACD, RSI, Pivot Points, ЕМА

Данная торговая система была найдена на просторах Интернета и представлена здесь в более простом и удобном для использования варианте. Она включает следующие инструменты:

  • экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА);
  • MACD;
  • RSI;
  • уровни поддержки/сопротивления. В нашем случае этими уровни чертит индикатор Pivot.mq4 либо DJLines.mq4, которые имеются по умолчанию в торговой платформе MetaTrader 4.
  • рабочий график: GBPUSD, 5 min.

Разберем каждый элемент отдельно.

Для начала определяем ключевые уровни поддержки/сопротивления и Pivot Point.

PP = (High + Low + Close) / 3

Уровни поддержки S1, S2 и сопротивления R1, R2 считаются следующим образом:

S1 = (PP x 2) — High

S2 = PP — (High — Low)

R1 = (PP x 2) — Low

R2 = PP + (High — Low),

где High, Low, Close берутся за предыдущий день.

Данные уровни будут служить нам подсказкой при работе на отскок/пробой уровня либо для фиксации прибыли, а также для подтверждения тренда.
Для взятия сигналов на покупку цена должна быть выше Pivot Point. Если она под ним, то только сигналы на продажу.

Pivot Point

Далее нужно проверить, находится ли рынок во флэте. Если он находится в узком коридоре в 30-35 пунктов, то это движение трактуется как флэт. Если коридор более широкий, то данное движение трактуется как тренд и нашей ТС находится применение.

Флэт

Затем мы определяем долгосрочный тренд. Для этой цели набрасываем на 5-минутный график ЕМА(150). Если ЕМА растет, то мы берем только сигналы на покупку на стандартном MACD (12, 26, 9).

Чтобы отфильтровать ложные сигналы MACD, мы добавляем к индикатору по уровню плюс и минус 3 пункта выше и ниже нулевой линии. Сигналы, которые поступают между этими уровнями, нами сразу же отсеиваются как ложные. Объяснение этому приему очень простое: когда цена находится во флэте, экспоненциальные скользящие средние 12 и 26, которые используются в данном индикаторе, имеют свойство очень часто переплетаться, давая таким образом множество ложных сигналов. При выходе из флэта, в хорошем тренде, MACD, как правило, не обманывает. Для этого мы и берем уровни по 3 пункта в обе стороны от нулевой линии MACD.

Также для фильтрации сигналов возьмем RSI (14). Бычий сигнал действителен только тогда, когда RSI находится выше уровня 60, медвежий — ниже уровня 40. Смысл фильтрации такой же, как и в случае с MACD.

Первый сигнал на покупку по MACD (пересечение индикатором своей сигнальной линии) поступает в 8.00 по времени брокера. Согласно системе, он полностью соответствует критериям: ЕМА растет, цена вышла из широкого коридора, RSI выше 60, цена выше Pivot Point.

Далее, в течение торгового дня, поступают еще 2 действительных сигнала, которые полностью соответствуют заданным нами требованиям.

Стоп лоссы и тейк профиты в данной системе предлагается ставить одинаковыми по 30 пп, либо подтягивать стоп лосс по мере прохождения ценой следующих 30 пп на 75%, т.е. если стоп лосс равен 30 пп, то при достижении ценой уровня большего, чем уровень открытия на 30 пп, подвинуть его вверх на 30 х 0.75 = 23 пп! И так далее с каждым шагом цены в 30 пп при игре кратными лотами.

Если рассматривать текущий момент (приведен на рисунке ниже), то имеется следующая картина: ЕМА(150) разворачивается вниз, MACD ниже нулевой и ниже -0.003, т.е. пока сигнал на продажу при развороте MACD действует; цена ушла ниже Pivot Point, закрепление за ним будет еще одним надежным подтверждением продажи; остается RSI(14), если откат будет неглубоким, то при возобновлении движения вниз RSI вполне может опуститься ниже 40. В таком случае наши действия на продажу будут полностью оправданны. Но если условия не будут выполняться, например, ЕМА(150) будет направлена вбок или вверх, а MACD зайдет в зону от +0.0003 до -0.0003 и даст сигнал и RSI будет находиться между уровнями 40 и 60, мы будем вынуждены ждать прояснения ситуации и соответствия сигналов требованиям нашей ТС.

Рис. 4. Единственно оправданный вход на продажу на данный момент.

Успехов!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back To Top