skip to Main Content

Стратегии, основанные на пробое волатильности

Стратегии, которые основаны на пробое, представляют собой одну из форм свинговой торговли (особый стиль краткосрочной торговли, приспособленный к «поимке» движения, которое вот-вот должно произойти). Иначе говоря, использующий данную систему трейдер не волнуется по поводу долгосрочного прогноза либо анализа, он озабочен только непосредственным движением цен.

Основанные на пробое волатильности торговые системы строятся на следующем предположении: если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего уровня цен, то наступает благоприятная возможность для продолжения этого движения. Движение может продолжаться только один день или даже может закончиться немногим дальше точки входа внутри одного дня, однако и этого будет достаточно для совершения прибыльной сделки. В любом случае трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил получить прибыль.

Пробойные торговые системы активизируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. Фрагмент движения, на котором мы играем, развивается вслед за импульсом, на котором входим или перед которым входим. Вместе с тем, существует еще один принцип поведения цен, создающий возможности для торговли. Этот принцип построен на склонности рынков к чередованию периодов равновесия (баланс между покупкой и продажей) и неравновесия. Дисбаланс между покупкой и продажей вызывает расширение торгового диапазона – рынок ищет новый уровень равновесия, создается неплохая возможность для входа в торговлю.

Есть несколько путей создания краткосрочных систем, которые работают на принципе пробития волатильности. Причем разные системы, основанные на расширении торгового диапазона, приносят примерно одинаковые результаты. Поэтому выбор метода зависит только от ваших личных предпочтений.

Проектируя торговые системы, можно размещать стоп-входы в зависимости от цены открытия или цены закрытия предыдущего дня. Такие стоп-входы могут быть функцией торгового диапазона предыдущего дня либо определенного процента от среднего торгового диапазона 2–10-дневной длительности. Механические выходы могут варьироваться от использования фиксированных объективных уровней до использования функции времени, к примеру, открытие или закрытие следующего дня. Большинство этих систем неплохо работают при использовании очень широких стопов.

Другая разновидность основанных на прорывах систем – системы на пробое каналов (к примеру, покупка на максимуме последних 7 дней при использовании 7-дневного канала, или максимума 2-х дней при использовании 2-х дневного канала). Самой известной долгосрочной пробойной системой является адаптированная Richard Dennis для «Turtles» (turtles — черепаха, по принципу «тише едешь, дальше будешь»). Данная система основана на пробое 4-недельного канала. Другие пробойные системы могут быть основаны на фигурах, которые образуются на графиках (например, Curtis Arnold’s Pattern Probability System), пробоях линий тренда, пробоях вверх или вниз регрессионных и прочих каналов или различного рода вариаций функций от изменения торгового диапазона.

Торговля краткосрочных торговых систем, основанных на пробоях, весьма полезна для улучшения вашего трейдинга.

  1. Во-первых, вы учитесь непростому процессу – покупать максимумы и продавать минимумы на быстродвижущемся рынке. Для многих это прозвучит не совсем естественно.
  2. Во-вторых, данная торговля всегда подразумевает в случае входа в трейд наличие четко определенного стопа, основанного на управлении рисками. Отсутствие такового – наиболее распространенная ошибка трейдеров.
  3. В-третьих, вы учитесь пониманию важности завершающего этапа в случае вхождения в сделку, т.к. многие пробойные системы дают лучшие результаты при переносе позиций на следующий день.
  4. В-четвертых, это отличное средство для совершенствования исполнительского мастерства трейдеров. Большинство пробойных систем очень активны, в этом они существенно отличаются от долгосрочных систем, следующих за трендами. Трейдер может размещать ордера на большом количестве рынков. Наличие механически определенной точки входа нередко служит средством, помогающим трейдеру преодолеть страх при получении сигнала. Ордера размещаются заранее, и рынок потом автоматически накатывает на них, а также вбрасывает трейдера в трейд при пробое уровня стоп-сигнала.

Даже в том случае, когда трейдер стремится торговать, доверяясь только своему опыту, торговля в механической системе, которая основана на пробое волатильности, будет большим подспорьем. Самое меньшая ее польза заключается в том, что она понизит неуверенность трейдера при некоторых типах движения цен на рынке, особенно, если торговец предпочитает входить на коррекциях против господствующего тренда. Система не поможет при истинном трендовом дне, но подчеркивает его силу.

«За» и «против» торговли пробойных систем

Основанные на пробое волатильности системы, впрочем, как и другие системы, будут весьма выгодны на высоковолатильных или убегающих рынках и давать перемежающиеся результаты при боковых колебаниях или уменьшениях объемов. В целом эти системы торговли можно отнести к наиболее прибыльным, причем они останутся таковыми и в долгосрочной перспективе. Данные системы длительны и устойчивы, тем не менее, они могут давать сбои при размещении очень большого количества ордеров по отношению к рынку. Однако чтобы не складывалось представление, что вы обладаете идеальной палочкой-выручалочкой, необходимо отметить следующие моменты.

Входы могут стать очень проблемными, в особенности, если рынок находится в состоянии убегания. Хорошие прорывы не дают последующих откатов, которыми можно пользоваться для входа. Вы либо выиграли, либо нет. Если понятно, что хороший прорыв дает начало дню тренда, который заканчивается вблизи максимума или на минимуме, тогда войти несложно. Стопы, которые открывают позиции, лучше всего размещать заранее при спокойном рынке.

Иногда рынок открывается с разрывом сразу за пределами вашего сигнала. Это нередко может обеспечить хорошие трейды. Но иногда подобная ситуация может закончиться очень серьезными потерями. Большие разрывы указывают на необходимость входа в трейд, однако они же дают дополнительную волатильность для выходов. Если вам пришлось выйти по стопу, а после этого поступил новый сигнал в противоположном направлении, трейд в обратном направлении, как правило, принесет прибыль, которая значительно превысит начальные убытки.

Убытки, безусловно, воспринимаются негативно, однако стоит уяснить их неизбежность при использовании в торговле пробойных систем. Для того чтобы присутствовало доверие к системам этого типа просто не обойтись без статистики. Системы лучше тестировать на данных, полученных за три года, еще лучше – за десять лет.

Другая сторона медали – основанные на пробое волатильности системы могут торговаться практически на всех рынках. При этом вполне возможно, что рынок принесет существенную прибыль в течение одного года и посредственную в следующем. Портфель, состоящий из 10-12 рынков, работает успешнее. Однако при попытке торговать многими рынками появляется проблема, которая заключается в том, что за всем становится трудно уследить, в особенности, если ваша система чувствительна. Нередко, разрабатывая системы, трейдеры переоценивают свои силы и преувеличивают количество рынков, которое могут реально контролировать.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back To Top