skip to Main Content

Система трех экранов А. Элдера

Система трех экранов весьма популярна среди опытных трейдеров, по некоторым данным более 40% профессионалов в той или иной степени используют данную методику. Мы также рекомендуем присмотреться к этой системе и новичкам, ведь она достаточно проста и понятна из имеющихся общедоступных аналогов.

Автором системы трех экранов является Александр Элдер, опубликовавший ее в 1985 году в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Система А. Элдера сразу же приобрела достаточную популярность, которую удерживает как на фондовом рынке, так и на рынке Форекс, до сих пор. К тому же за четверть века она практически не изменилась, что красноречиво свидетельствует в пользу ее надежности.

Одна из главных проблем трейдинга заключается в том, что один и тот же индикатор в различных временных масштабах может давать противоречивые сигналы. К примеру, он может указывать на восходящий тренд на дневном графике и нисходящий тренд на часовом графике, т.е. показания индикаторов весьма противоречивы, а торговые сигналы зависят от временного периода графика.

Из этой непростой ситуации имеется один выход: следует разбить принятие решений на этапы, анализируя различные таймфреймы с помощью различных инструментов. А наилучшим способом четко подойти к подобному разделению является система трех экранов, заключающаяся в построении трех графиков и последовательном их анализе.

Первым выбирается «средний» экран, где отражается тот временной масштаб, которому наиболее соответствует длительность сохранения открываемой позиции (обычно, четырехчасовой или часовой график).

Затем выбираем долгосрочный и краткосрочный масштабы, на порядок отличающиеся от среднего. Для среднего экрана дневок это, соответственно, дневной (четырех часовой) и часовой (15- или 5- минутные) графики.

Анализировать в системе тройного экрана начинаем с долгосрочного графика. Система относится к трендовым, и первым делом нужно определить основной долгосрочный тренд, в направлении которого стоит играть, а также его состояния: начало, середину или окончание.

Для этого остановимся на трендовых индикаторах, основным из которых является MACD-гистограмма. Направление тренда определяет соотношение двух последних штрихов либо точек гистограммы. Если гистограмма восходящая (последняя точка выше предыдущей), то тренд является повышающим, нисходящая же гистограмма указывает на необходимость играть на продажу.

При этом необходимо учитывать, что:

  • поворот или спад гистограммы говорит об окончании и развороте тенденции;
  • повороты вверх, которые происходят ниже нулевой линии, подают более сильные сигналы на покупку, чем повороты выше этой линии;
  • повороты вниз, которые происходят выше нулевой линии, подают более сильные сигналы на продажу, чем повороты ниже нулевой линии.

Для исключения ложных сигналов лучше использовать сразу несколько индикаторов тенденций. Базовое правило звучит следующим образом: играть только в направлении тенденции, которая обозначилась на первом долгосрочном экране.

Например, в определенный момент времени на графике Н4 обозначился яркий бычий тренд:

3screens1

Гистограмма MACD находится в положительной области и повышается.

На втором среднем экране нужно выявить движение против основного тренда – так называемую «волну, которая бежит против течения». Это сродни сигналу светофора желтого цвета, который предписывает подготовиться к сделке, причем разворот коррекции по тренду укажет на возможность или покупки, или продажи.

На первом экране при основной тенденции к повышению, к примеру, четырехчасовом графике, часовые спады указывают на потенциальную возможность покупки, а при недельной тенденции к понижению дневные подъемы указывают на возможность продажи в конце выявленной коррекции. На втором экране есть необходимость использовать сигнальщики, такие как RSI, Stochastic и др.

При этом необходимо учитывать, что:

  • сигнал на покупку подается, если на первом экране тренд восходящий, а сигнальщик на втором экране, например RSI, упал ниже линии перепроданности 20% и начинает восстанавливаться;
  • сигнал на продажу подается, если на первом экране тренд нисходящий, а RSI на втором экране поднялся выше линии перекупленности 80% и начинает падать.

В качестве примера на рисунке рассмотрим идеальный момент, когда стохастик развернулся после коррекции и дал приказ на покупку.

3screens2

Третий экран даже не является графиком. Его можно применять как метод размещения ордера на покупку или продажу в зависимости от расположения индикаторов на двух предыдущих графиках. По Александру Элдеру он носит название «скользящего приказа».

Сделаем вывод: если основная тенденция направлена вверх, а коррекция идет вниз, то скользящие сигналы на покупку улавливают момент верхних прорывов уровня сопротивления. Метод скользящего приказа о купле срабатывает когда, например, для долгосрочного экрана недельная тенденция поднимается, а сигнальщик на втором дневном экране идет вниз. Поместите приказ о купле чуть выше максимума предыдущего дня. При подъеме цен позиция на покупку должна быть открыта в момент, когда цена поднимется выше гребня предыдущего дня до выставленного уровня. Если же спад цен продолжится, он не затронет приказ о купле. В этом случае опустите приказ на следующий день на один тик выше последнего максимума котировок.

Продолжайте ежедневно опускать приказ о купле, пока он не окажется затронут, либо пока недельный индикатор, развернувшись вниз, не отменит сигнал о купле.

Если основная тенденция направлена вниз, а коррекция повышается, то скользящие сигналы на продажу улавливают момент нижних прорывов уровня поддержки. При недельной тенденции к понижению нужно подождать, пока подъем дневного сигнальщика не задействует метод скользящего приказа о продаже. Поместите приказ на продажу немного ниже минимума последнего дня. Как только рынок повернет вниз, вы автоматически откроете позицию на понижение. Если рост цен продолжится, ежедневно сдвигайте уровень приказа о продаже на несколько тиков ниже минимума последней свечки. Цель метода скользящего приказа о продаже – уловить момент внутридневного нижнего прорыва. Приказ вступает к силу в тот момент, когда дневная тенденция к повышению обрывается, и недельная тенденция к понижению снова вступает в свои права.

Размещают защитные ордера в системе тройного экрана следующим образом:

  • стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на повышение следует ставить немного ниже минимума данного или предыдущего игрового дня, точнее – у наименьшего из двух.
  • стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на понижение следует ставить немного выше максимума данного или предыдущего игрового дня – у наибольшего из двух. Дальше ордера можно сдвигать по ходу рынка.

Напомним, что в оригинале с системой трех экранов можно познакомиться в книге А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже».

Сейчас посмотрим, насколько верно мы смогли спрогнозировать рынок.

3screens3

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back To Top