skip to Main Content

Индикаторы флэта (осцилляторы)

Устойчивый тренд на рынке — это такое время, когда работает буквально ВСЁ. Какой трендовый индикатор ни возьми, какую ценовую модель ни используй — всё равно при хорошем тренде будет профит… эйфория и мысли о свой «крутости» 🙂

Но после всякого тренда наступает флэт, который начинает пожирать заработанные на тренде профиты. Мы продолжаем открываться в сторону старого тренда… да еще и на пробитие пиков, а их как на зло чуть пробивает и назад, во флэт. Вот как раз об этом периоде мы и поговорим ниже.

Разговор, естественно, об индикаторах флэта, или осцилляторах (от лат. oscillatio — качание, раскачивание). Если в двух словах, то осциллятор — это индикатор, который осциллирует (колеблется) вокруг нулевой линии или в диапазоне от 0 до 100%. Главное назначение осцилляторов — показывать во время флэта вершины и низины, от которых рынок, вероятно, оттолкнется и направится к обратной границе флэта, либо по тренду, либо на разворот тренда.

Представим самые популярные из них.

1. Stochastic Oscillator

Построение: стохастик строится в 3 шага. На шаге первом берется окно из, к примеру, 8-ми свеч, в котором находится самый высокий максимум и самый низкий минимум. Эти значения в последующем и будут 100% и 0% в окне индикатора. Цены закрытия дают быстрый стохастик. Далее, на шаге втором, быстрый стохастик для получения медленного сглаживается чаще всего 3-х периодной простой скользящей средней. На шаге третьем на медленный стохастик набрасывается сигнальная линия, также чаще всего с периодом 3.

Часто используемые параметры: 5,3,3; 8,3,3; 14,3,3

Использование/торговые сигналы: используется как отдельно во флэте, также и в тренде с индикатором тренда (как фильтром). Для сделки на бай используют пересечение медленным стохастиком сигнальной линии снизу вверх. Как вариант — выход стохастика из зоны перепроданности, которую чаще обозначают уровнями 20 или 30. При сильном тренде стохастик не успевает опускаться в зону перепроданности, поэтому ее уровень повышают до 50-60 и используют откат в эту зону для входа. (Зеркально использовать для сделок на селл). Используют также прямые и обратные дивергенции.

Преимущества: при спокойном рынке с ярко выраженными ценовыми размахами его использование не доставляет никаких неудобств. Т.е. сигналы очень качественные, когда рынок ходит, как синусоида. В спокойном (и широком) флэте хорошо показывает вершины и низины.

Недостатки: залипание в тренде; в «рваном» флэте сигналы сильно запаздывают в силу использования на стохастике 2-х скользящих средних (быстрый стохастик — медленный — сигнальная линия)

Рис. 1. Стохастик в спокойном тренде.

stochastic trend

Рис. 2. Залипание при сильном тренде.

stochastic trend залипание

Рис. 3. Флэт.

stochastic flat

2. Williams’ %R

Этот индикатор нельзя описывать отдельно от стохастика. Причина: процентный диапазон Вильямса — это тот же быстрый стохастик, только с перевернутой шкалой (от 0 до минус 100).

Построение: для построения процентного диапазона так же, как и для стохастика, берется «окно» из, например, 14 свеч, среди которых находятся самый высокий максимум и самый низкий минимум, которые в окне индикатора, соответственно, станут 0 и минус 100%. Индикатор строится по ценам закрытия и не сглаживается.

Часто используемые параметры: 14, 21.

Использование/торговые сигналы: изначально задуман как индикатор, показывающий зоны перекупленности/перепроданности. Но поскольку эти понятия чисто экономические, то применительно к графику цен нахождение индикатора в зоне выше -20 или ниже -80 говорит о хорошем откате при тренде, либо о зарождении волны против тренда с последующей сменой, либо о подходе цены к границе флэта. И более ничего! 🙂

Для входа в сделку на покупку используют выход из зоны -80 (либо другие по своему усмотрению). (Зеркально для сделок на селл). Причем, благодаря простой формуле индикатора, можно заранее просчитать, где будет уровень -80 или любой другой.

Преимущества: если использовать для входа достижение индикатором крайних границ (-100 или 0), то входы зачастую получаются снайперскими и сделка не висит долго в минусе. Но, тем не менее, для этого индикатора нужен хороший фильтр (трендовый индикатор), чтобы не попасть в сделку на развороте, надеясь на продолжение тренда. С этим индикатором неплохо решается проблема «рваного» флэта, в котором цена очень быстро отскакивает от границ, в результате чего стохастик с сигналом запаздывает. Индикатор же Вильямса запаздывать не будет.

Недостатки: также залипает в тренде.

Рис. 4. «Рваный» флэт.

Williams' %R flat

Рис. 5. Отлов пиков в тренде.

Williams' %R trend

3. Индекс относительной силы — Relative Strength Index, RSI

Индикатор разработан Уэллсом Уайлдером в 1978-м году.

Построение: индикатор показывает соотношение среднего значения повышения цен закрытия к среднему значению понижения цен закрытия в ценовом «окне».

Часто используемые параметры: 9, 14, 25.

Использование/торговые сигналы: часто используемый сигнал — дивергенция.

Также по этому индикатору строят трендовые линии, пробитие которых происходит очень часто до того, как цена пробьет свою трендовую линию на графике.

Рис. 6. Дивергенция и пробитие трендовой линии.

RSI

Преимущества: пробитие трендовой линии на индикаторе раньше предвещает разворот цены, чем пробитие ценой своей трендовой линии. Также на индикаторе наблюдают ценовые модели, которые на графике не видны или не отчетливы.

Недостатки: ложные сигналы о перекупленности/перепроданности в тренде.

4. Конверты — Envelopes

Индикатор, который прямо на графике цены показывает границы ценового канала/границы флэта.

Наиболее распространенные: Envelopes, Bollinger Bands, Price Channel (хотя назначение последнего несколько отличное от первых двух и строится иначе).

Построение: индикатор строят с помощью скользящих средних. От «главной» скользящей вверх и вниз на одинаковое расстояние откладывается эта же скользящая.

В итоге этот осциллятор совмещает в себе характеристики как трендового, так и флэтового индикатора. Иначе этот индикатор можно рассматривать как колебание цены вокруг своей скользящей до границ вверху и внизу (сравните, например, со стохастиком, у которого есть границы 0 и 100%).
Конверты строят так, чтобы в их пределах содержалось около 95% цены.

Часто используемые параметры: Envelopes — зависит от предпочитаемой скользящей средней, Bollinger Bands — SMA20 и 2 среднеквадратичных отклонения.

Использование/торговые сигналы: в тренде для покупок используют заход ниже скользящей, для выхода из рынка — верхнюю границу конверта. Во флэте торговля от границы к границе.

Рис. 7. Поведение конверта в тренде и флэте.

envelopes

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]
Комментариев: 0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back To Top